圆信永丰大湾区A,圆信永丰大湾区C: 圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金2024年年度报告

圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金    基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司    基金托管人:中国建设银行股份有限公司      送出日期:2025 年 03 月 31 日    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月28日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。    本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金 出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。    本报告期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。                   §2 基金简介 基金名称               圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金 基金简称               圆信永丰大湾区 基金主代码              009055 基金运作方式             契约型开放式 基金合同生效日            2020年05月14日 基金管理人              圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人              中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额         53,170,435.65份 基金合同存续期            不定期 下属分级基金的基金简称        圆信永丰大湾区A         圆信永丰大湾区C 下属分级基金的交易代码        009055           009056 报告期末下属分级基金的份额总额    18,403,317.61份   34,767,118.04份                   本基金主要投资于大湾区主题相关上市公司，在               严格控制风险并保持良好流动性的基础上，追求超越 投资目标               业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长               期稳定增值。                   本基金通过对国家宏观经济政策的深入分析，在               动态跟踪财政政策、货币政策的基础上，判断宏观经               济运行所处的经济周期及趋势，分析不同政策对各类               资产的市场影响和预期收益风险，评估股票、债券等 投资策略               大类资产的估值水平和 投资价值，确定投资组合的资               产配置比例，并适时进行调整。本基金的投资策略包               括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资               产支持证券投资策略、 股指期货投资策略。                   中证粤港澳大湾区发展主题指数收益率×70％＋ 业绩比较基准               上证国债指数收益率×30%。                   本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水 风险收益特征               平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基                         金。 项目                        基金管理人                     基金托管人 名称                圆信永丰基金管理有限公司                中国建设银行股份有限公司 信息披       姓名                兰文伟                       王小飞 露负责       联系电话           021-60366000               021-60637103 人         电子邮箱       service@gtsfund.com.cn    wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话                    4006070088                021-60637228 传真                       021-60366001               021-60635778                   中国（福建）自由贸易试验区 注册地址              厦门片区（保税港区）海景南               北京市西城区金融大街25号                    二路45号4楼402单元之175                   上海市浦东新区世纪大道152              北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 邮政编码                        200122                    100033 法定代表人                       胡荣炜                       张金良 本基金选定的信息披                   证券时报 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网         http://www.gtsfund.com.cn 址 基金年度报告备置地                   上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼 点      项目                名称                         办公地址                安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街1号东方广场 会计师事务所                普通合伙）                      安永大楼17层 注册登记机构         圆信永丰基金管理有限公司               上海市浦东新区世纪大道1528号陆                                           家嘴基金大厦19楼            §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况                                                             金额单位：人民币元       标         丰大湾        丰大湾         丰大湾       丰大湾        丰大湾        丰大湾                  区A          区C         区A         区C        区A          区C                -1,714,44   -2,904,1 -5,031,47    -8,869,6 -9,407,16    -22,788, 本期已实现收益 本期利润 加权平均基金份额 本期利润 本期加权平均净值 利润率 本期基金份额净值 增长率 标 期末可供分配利润 期末可供分配基金 份额利润 期末基金资产净值 期末基金份额净值         1.4871      1.4538     1.3207    1.2963     1.4370     1.4162 基金份额累计净值 增长率 注1：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 注2：对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现 部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 注3：上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 圆信永丰大湾区A                                       业绩比较                    份额净值     业绩比较          份额净值                         基准收益   阶段               增长率标     基准收益              ①-③      ②-④          增长率①                         率标准差                    准差②        率③                                        ④ 过去三个月    4.21%     2.57%     -0.32%   1.46%   4.53%    1.11% 过去六个月    20.90%    2.33%     12.63%   1.36%   8.27%    0.97% 过去一年     12.60%    2.01%     14.55%   1.13%   -1.95%   0.88% 过去三年     -18.33%   1.60%    -11.46%   0.95%   -6.87%   0.65% 自基金合同 生效起至今 圆信永丰大湾区C                                       业绩比较                    份额净值     业绩比较          份额净值                         基准收益   阶段               增长率标     基准收益              ①-③      ②-④          增长率①                         率标准差                    准差②        率③                                        ④ 过去三个月    4.10%     2.57%     -0.32%   1.46%   4.42%    1.11% 过去六个月    20.66%    2.33%     12.63%   1.36%   8.03%    0.97% 过去一年     12.15%    2.01%     14.55%   1.13%   -2.40%   0.88% 过去三年     -19.31%   1.60%    -11.46%   0.95%   -7.85%   0.65% 自基金合同 生效起至今 率变动的比较 注：本基金合同生效日为2020年5月14日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个 自然年度进行折算。 注：本基金合同生效日为2020年5月14日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个 自然年度进行折算。 本基金过去三年未进行利润分配。                      §4 管理人报告   圆信永丰基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" 或"证监会"）证监许可20131514号文批准，于2014年1月2日成立的合资基金管理公司。 本公司由厦门国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立，持股 比例分别为51%和49%，注册资本贰亿元人民币。公司注册地位于厦门，主要业务经营 团队位于上海，是厦门首家证券投资基金管理公司，也是海西首家两岸合资的证券投资 基金管理公司。   截止2024年12月31日，公司旗下共管理32只开放式基金产品，包括4只股票型基金、                    任本基金的基                    金经理（助理） 证券  姓名       职务         期限    从业                说明                    任职      离任     年限                    日期      日期                                         上海财经大学经济学硕士，                                         现任圆信永丰基金管理有                                         限公司权益投资部基金经                                         理。历任民生证券股份有限                                         公司销售经理，国泰君安证 汪萍    本基金基金经理              -      13年   券股份有限公司销售经理，                                         圆信永丰基金管理有限公                                         司研究部助理研究员、研究                                         员。国籍：中国，获得的相                                         关业务资格：基金从业资格                                         证。 注1：证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 注2：汪萍的"任职日期"为基金合同生效之日。   报告期内，基金管理人本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不存 在损害基金份额持有人利益的行为，在风险可控的前提下为基金份额持有人谋求最大利 益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、该基 金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限 制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。   报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求，严格 规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结 合的方式进行交易执行和监控分析，以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研 究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。   基金管理人各类基金资产、私募资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资， 本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照价格优先、时间 优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资，基金管 理人通过交易对手控制和询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投 资行为，基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量 对交易结果进行公平分配。   报告期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交 易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，基金管理人未发现整体公平交易执行出 现异常的情况。   报告期内，公司严格执行上述公平交易制度和控制方法，开展公平交易工作。通过 对不同投资组合之间的整体收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的 交易时机和交易价差等方面的监控分析，对以公司名义进行的一级市场申购方案和分配 过程进行审核和监控等，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。   其中，在同向交易的监控和分析方面，根据法规要求，公司对不同投资组合的同日 和临近交易日的同向交易行为进行监控，通过定期抽查前述的同向交易行为，定性分析 交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势，重点关注任何可能导致不公平交易的情 形。对于识别的异常情况，由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时， 公司根据法规的要求，通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗 内（T=1日、T=3日、T=5日）的同向交易价差进行分析，采用概率统计方法，重点关注 不同投资组合之间同向交易溢价率均值是否为零的t检验，以及同向交易价格占优的交易 次数占比分析。在一级市场证券申购和分配方面，事前对申购指令单进行审核监控，事 后对以公司名义进行的申购报价单进行核查，确保分配结果符合公平交易的原则。   报告期内，通过前述分析方法，未发现公司旗下不同投资组合之间存在不公平交易 的情况。   报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发 现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。   基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未 出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。   投资策略方面：本基金的投资策略专注于产业结构变化带来的巨大变革和产业链的 长期机会。同时，也从底线思维的角度，配置了一些价值股。   基金运作方面：在组合配置上，仍然以均衡配置为主，选取具有明显国际比较优势 和稳定竞争格局的企业，辅以景气度和估值的考虑，主要配置在新能源、电子、医药等。 大湾区的企业以制造和研发见长，有完整的产业链配套、人才梯队和政策红利，因此给 标的选择提供了非常大的空间。   截至报告期末圆信永丰大湾区A基金份额净值为1.4871元，本报告期内，该类基金 份额净值增长率为12.60%，同期业绩比较基准收益率为14.55%；截至报告期末圆信永丰 大湾区C基金份额净值为1.4538元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为12.15%， 同期业绩比较基准收益率为14.55%。 子增量政策的有效落地是经济维持韧性的主要原因。展望2025年，外需不确定性增加， 内需将成为提升经济的重要抓手。逆周期政策的进一步发力将为消费、投资注入动力。   基于政策基调已经出现积极的转向，指数维持在3300点左右。考虑到经济复苏的周 期，组合配置做了一些调整，主要围绕国内刺激政策做了布局，看好国内政策的持续性。   当前时点展望2025年我们的观点仍然维持：预计还有一批增量政策正在路上。我们 继续对市场保持乐观，关注后续政策加码与国内经济数据改善共振的机会。中长期来看， 看好中国经济的长期发展前景，中国制造业的出口优势很难被取代，同时国内的进口替 代正在加速，珍惜每一次短期利空带来的股价回调后的买入机会。 尽责"的职责。公司监察稽核工作以"提升合规服务、推进业务发展、保障稳健经营、提 升内控水平、保障投资者合法权益"为总体目标，秉承以合规促进发展、以服务创造价 值的理念，按照工作计划结合实际情况对公司各项业务进行全面的监察稽核工作，保障 和促进公司各项业务合法合规运作。报告期内，基金管理人内部监察稽核工作贯穿三条 主线： 主的合规管理工作，坚守合规底线不动摇。及时跟踪行业监管动向，结合新法规实施、 新监管要求落实以及公司业务发展的实际情况，推动和完善公司相关制度流程的建立、 健全。 人员的行为管理，防范利益冲突。重视反洗钱工作，认真贯彻落实各项反洗钱监管要求。 开展多样化的合规培训和宣导，提升合规氛围，强化从业人员合规意识。 进完善、评估整改效果，并经过前述四步骤的不断重复来形成良性的螺旋上升的优化路 径，持续提升操作流程的标准化程度，增强内控机制的有效性。   报告期内，本基金运作合法合规，基金管理人各项业务运作正常，内部控制和风险 防范措施不断完善并积极发挥作用。我们将持续提高内部监察稽核工作的科学性和有效 性，切实保障基金份额持有人的利益。   报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业 务指引》以及中国证券监督管理委员会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投 资品种进行估值。日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由 本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、 年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。   报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并设立估值委员会具体负 责监督执行。估值委员会的成员由首席投资官或其授权代表、清算登记部分管领导、研 究部负责人、监察稽核部总监、风险管理部总监、清算登记部总监和经办基金会计组成。 估值委员会负责组织制定、评估和适时修订基金估值政策和程序，并指导和监督整个估 值流程。估值委员会成员包括基金核算、行业研究等方面的业务骨干，均具有基金从业 资格、专业胜任能力和丰富的工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理不 属于公司估值委员会成员，不介入基金日常估值业务。   报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债 估值最终用户服务协议》而取得中债数据估值服务；本基金与中证指数有限公司根据《中 证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。   本基金本报告期内未进行利润分配。   报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元情形。                     §5 托管人报告   本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券 投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益 的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。   本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定， 对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投 资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期 内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。   本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。                     §6 审计报告 财务报表是否经过审计      是 审计意见类型          标准无保留意见 审计报告编号          安永华明（2025）审字第70621126_B18号 审计报告标题            审计报告                   圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金全体 审计报告收件人                   基金份额持有人                   我们审计了圆信永丰大湾区主题混合型证券投                   资基金的财务报表，包括2024年12月31日的资产                   负债表，2024年度的利润表、净资产变动表以及                   相关财务报表附注。                   我们认为，后附的圆信永丰大湾区主题混合型证 审计意见                   券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企                   业会计准则的规定编制，公允反映了圆信永丰大                   湾区主题混合型证券投资基金2024年12月31日                   的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产                   变动情况。                   我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行                   了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报                   表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准                   则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 形成审计意见的基础                   则，我们独立于圆信永丰大湾区主题混合型证券                   投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。                   我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，                   为发表审计意见提供了基础。 强调事项              无。 其他事项              无。                   圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金管理                   层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵                   盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报                   告。 其他信息                   我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信                   息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结                   论。                   结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读                 其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财                 务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在                 重大不一致或者似乎存在重大错报。                 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息                 存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，                 我们无任何事项需要报告。                 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务                 报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护                 必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊                 或错误导致的重大错报。                 在编制财务报表时，管理层负责评估圆信永丰大 管理层和治理层对财务报表的责任 湾区主题混合型证券投资基金的持续经营能力，                 披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用                 持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或                 别无其他现实的选择。                 治理层负责监督圆信永丰大湾区主题混合型证                 券投资基金的财务报告过程。                 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于                 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出                 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平                 的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计                 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于                 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总                 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作                 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 注册会计师对财务报表审计的责任 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运                 用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执                 行以下工作：                 （1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报                 表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这                 些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发                 表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪                 造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，                 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于                 未能发现由于错误导致的重大错报的风险。                 （2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当                 的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发                 表意见。                 （3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出                 会计估计及相关披露的合理性。                 （4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出                 结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致                 对圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金持                 续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存                 在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认                 为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计                 报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关                 披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留                 意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的                 信息。然而，未来的事项或情况可能导致圆信永                 丰大湾区主题混合型证券投资基金不能持续经                 营。                 （5） 评价财务报表的总体列报（包括披露）、                 结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关                 交易和事项。                 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重                 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审                 计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称       安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名        石静筠             徐晓岚                 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17 会计师事务所的地址                 层 审计报告日期          2025-03-27                §7 年度财务报表 会计主体：圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金 报告截止日：2024年12月31日                                                            单位：人民币元                                      本期末                   上年度末        资产       附注号 资 产： 货币资金                7.4.7.1               5,408,080.50       4,505,743.78 结算备付金                                      133,565.85          40,653.51 存出保证金                                       32,074.90          20,505.02 交易性金融资产             7.4.7.2           70,632,733.52         68,277,045.50 其中：股票投资                               69,923,889.74         68,277,045.50     基金投资                                             -                  -     债券投资                                   708,843.78                   -     资产支持证券投                                                      -                  - 资     贵金属投资                                            -                  -     其他投资                                             -                  - 衍生金融资产              7.4.7.3                          -                  - 买入返售金融资产            7.4.7.4                          -                  - 应收清算款                                     2,730,780.33                  - 应收股利                                                 -                  - 应收申购款                                         3,992.23           6,788.05 递延所得税资产                                              -                  - 其他资产                7.4.7.5                          -                  - 资产总计                                  78,941,227.33         72,850,735.86                                      本期末                   上年度末     负债和净资产      附注号 负 债： 短期借款                                                 -                  - 交易性金融负债                                              -                  - 衍生金融负债              7.4.7.3                          -                  - 卖出回购金融资产款                                            -                  - 应付清算款                                              -         53,688.81 应付赎回款                                    754,393.46         132,759.70 应付管理人报酬                                   80,165.01          71,563.88 应付托管费                                     13,360.83          11,927.32 应付销售服务费                                   17,132.89          14,841.25 应付投资顾问费                                            -                  - 应交税费                                               -                  - 应付利润                                               -                  - 递延所得税负债                                            -                  - 其他负债              7.4.7.6                165,769.64         165,794.00 负债合计                                    1,030,821.83        450,574.96 净资产： 实收基金              7.4.7.7           53,170,435.65         55,460,587.10 未分配利润             7.4.7.8           24,739,969.85         16,939,573.80 净资产合计                               77,910,405.50         72,400,160.90 负债和净资产总计                            78,941,227.33         72,850,735.86 注：报告截止日2024年12月31日，基金份额总额53,170,435.65份，其中圆信永丰大湾区 主题混合型证券投资基金A类基金份额净值1.4871元，圆信永丰大湾区主题混合型证券 投资基金A类基金份额18,403,317.61份；圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金C类基 金份额净值1.4538元，圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金C类基金份额 会计主体：圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                          单位：人民币元                                          本期             上年度可比期间           项目        附注号          2024年01月01日至2 2023年01月01日至2 一、营业总收入                                  9,775,784.82     -5,127,590.03 其中：存款利息收入            7.4.7.9                23,657.34        30,368.92      债券利息收入                                   -                -      资产支持证券利息                                               -                - 收入      买入返售金融资产 收入      其他利息收入                                   -                -                                   -3,409,929.93   -12,254,152.71 列） 其中：股票投资收益        7.4.7.10         -4,234,992.19   -13,160,718.46      基金投资收益      7.4.7.11                     -                -      债券投资收益      7.4.7.12            -16,235.66      194,109.53      资产支持证券投资 收益      贵金属投资收益     7.4.7.14                     -                -      衍生工具收益      7.4.7.15                     -                -      股利收益        7.4.7.16           841,297.92       712,456.22      其他投资收益                                   -                - 以“-”号填列）                                               -                - 填列） 填列） 减：二、营业总支出                          1,238,870.34    1,702,861.02 其中：卖出回购金融资产支                                               -                - 出 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 减：所得税费用                                            -                - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 五、其他综合收益的税后净                                                    -                - 额 六、综合收益总额                                8,536,914.48    -6,830,451.05 会计主体：圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                        单位：人民币元                                         本期       项目                2024年01月01日至2024年12月31日                  实收基金                 未分配利润            净资产合计 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号        -2,290,151.45          7,800,396.05     5,510,244.60 填列） （一）、综合收益                                -        8,536,914.48     8,536,914.48 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净                  -2,290,151.45           -736,518.43    -3,026,669.88 资产变动数（净资 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款     2,068,428.67          790,036.21      2,858,464.88                -4,358,580.12       -1,526,554.64    -5,885,134.76 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产                   -                   -                - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产                                 上年度可比期间       项目              2023年01月01日至2023年12月31日               实收基金               未分配利润             净资产合计 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号     -14,847,286.12      -12,808,060.55   -27,655,346.67 填列） （一）、综合收益                            -       -6,830,451.05    -6,830,451.05 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资      -14,847,286.12       -5,977,609.50   -20,824,895.62 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款    23,446,764.54        10,330,158.04    33,776,922.58               -38,294,050.66      -16,307,767.54   -54,601,818.20 款 （三）、本期向基                            -                   -                - 金份额持有人分配 利润产生的净资产 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 高健                  姚德明                       刘雪峰 —————————           —————————                 ————————— 基金管理人负责人            主管会计工作负责人                 会计机构负责人     圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")证监许可2020第175号《关于准予圆信永丰大湾区主题 混合型证券投资基金注册的批复》注册，由圆信永丰基金管理有限公司依照《中华人民 共和国证券投资基金法》和《圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金基金合同》负责 公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息 共募集人民币218,605,157.35元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永 道中天验字(2020)第0372号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《圆信永丰大湾 区主题混合型证券投资基金基金合同》于2020年5月14日正式生效，基金合同生效日的 基金份额总额为218,628,876.17份基金份额，其中认购资金利息折合23,718.82份基金份 额。本基金的基金管理人为圆信永丰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股 份有限公司。     根据《圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金基金合同》和《圆信永丰大湾区主 题混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据所收取认购/申购、销售服务费 等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购 费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务 费的基金份额，称为A类基金份额；投资人在认购/申购时不收取认购/申购费，而是从该 类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称 为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，各类基金份额分别计算基金份额 净值。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别，但不同基金份额类别之间不得互相 转换。    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰大湾区主题混合型证券投资 基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国 内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行上 市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融 资券(含超短期融资券)、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转 换债券）、可交换债券、次级债及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债 券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的比例为60-95%；投资于大湾区主题相关证券的比例不低于非现金 基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保 持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金的业绩比较基准为：中证粤港澳大湾 区发展主题指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%。    本财务报表由本基金的基金管理人圆信永丰基金管理有限公司于2025年3月27日批 准报出。    本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及修订 的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称 “企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的 《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年 度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的 编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》以及 中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。    本财务报表以本基金持续经营为基础列报。    本基金2024年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金    本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。    本基金的记账本位币为人民币。    金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。 当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。    (1) 金融资产    金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量 特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资 产。    债务工具    本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用 以下两种方式进行计量：    以摊余成本计量：    本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标， 且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日 期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有 的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项 等。    以公允价值计量且其变动计入当期损益：    本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计 入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债 券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。    权益工具    权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共 同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损 益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。    (2) 金融负债    金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金 融资产款和其他各类应付款项等。    (3) 衍生金融工具   本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债 表中列示为衍生金融资产/负债。   金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中 包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息， 包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易 费用计入初始确认金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计 量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。   本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。   本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的 信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之 间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。   于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进 行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未 来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加 但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失 计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按 照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。   对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始 确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用 损失计量损失准备。   本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余 额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提 减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。   本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。   金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合 同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。   金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。   当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。    本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定 公允价值并进行估值：    (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无 交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易 价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映 公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具 有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征 因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的， 那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有 相关资产或负债所产生的溢价或折价。    (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只 有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不 可观察输入值。    (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应 对估值进行调整并确定公允价值。    本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销 已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算 时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。    实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认 列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的 实收基金减少。    本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金 清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该 基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净 资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量； (2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转 换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所 属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都 具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发 行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金 融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质 上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公 允价值变动(不包括本基金的任何影响)。    可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或 其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动 回售给发行方的金融工具。    本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基 于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该 基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。    本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。    损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的 金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实 现损益占基金净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日 认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。    股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率 (对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和 资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额 确认为投资收益。    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交 易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括 从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。    应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。    本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率 和计算方法确认。    以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利 率法与直线法差异较小的则按直线法计算。    本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但 基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为 基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产 生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可 供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。    经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。    本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理 人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基 金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或 多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。    本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。    根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以 下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键 假设如下：    (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨 跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713号《中国证监会关于 证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基 金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。    (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股 份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协 发20176号《关于发布的通知》之附 件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在 证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中债金融估值中心有限公司根据指引 所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。    (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行 间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713号《中国证监会关于证 券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字2022566号《关于发布关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标 准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益 品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提 供的估值结果确定公允价值。    本基金本报告期未发生会计政策变更。    本基金本报告期未发生会计估计变更。    本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。    根据财政部、国家税务总局财税2002128号《关于开放式证券投资基金有关税收问 题的通知》、财税20081号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税201285号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税2015101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税201636号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税201646号《关于进一步明确全 面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税201670号《关于金融机构同业往来 等增值税政策的补充通知》、财税2016140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务 等增值税政策的通知》、财税20172号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、 财税201756号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税201790号《关于租入固 定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项 列示如下：    (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳增值税。    对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。    (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股 息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。    (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以 内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含 基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。    (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印 花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的 公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。    (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。                                                单位：人民币元                        本期末                  上年度末 项目 活期存款                       5,408,080.50          4,505,743.78 等于：本金                      5,407,614.90          4,505,220.89       加：应计利息                    465.60                  522.89       减：坏账准备                          -                      - 定期存款                                  -                      - 等于：本金                                 -                      -       加：应计利息                          -                      -      减：坏账准备                                    -                               - 其中：存款期限1个月以                                                -                               - 内      存款期限1-3个                                                -                               -      月      存款期限3个月                                                -                               -      以上 其他存款                                           -                               - 等于：本金                                          -                               -      加：应计利息                                    -                               -      减：坏账准备                                    -                               -        合计                          5,408,080.50                     4,505,743.78                                                                    单位：人民币元                                            本期末      项目                              2024年12月31日                   成本            应计利息                公允价值           公允价值变动 股票            64,125,838.09                -       69,923,889.74    5,798,051.65 贵金属投资-金交                            -               -                   -               - 所黄金合约      交易所市场        701,302.00       7,653.78          708,843.78         -112.00 债      银行间市场                 -               -                   -               - 券       合计          701,302.00       7,653.78          708,843.78         -112.00 资产支持证券                     -               -                   -               - 基金                         -               -                   -               - 其他                         -               -                   -               -      合计       64,827,140.09        7,653.78        70,632,733.52    5,797,939.65                                         上年度末      项目                              2023年12月31日                   成本            应计利息                公允价值           公允价值变动 股票             75,634,640.49               -      68,277,045.50   -7,357,594.99 贵金属投资-金交                            -               -                  -               - 所黄金合约      交易所市场                 -               -                  -               - 债      银行间市场                 -               -                  -               - 券        合计                  -               -                  -               - 资产支持证券                     -               -                  -               - 基金                         -               -                  -               - 其他                         -               -                  -               -      合计        75,634,640.49               -      68,277,045.50   -7,357,594.99 无。 无。 无。 无。                                                                   单位：人民币元                                   本期末                         上年度末           项目 应付券商交易单元保证金                                         -                         - 应付赎回费                                          881.65                     4.48 应付证券出借违约金                                           -                         - 应付交易费用                                  66,887.99                    35,789.52 其中：交易所市场                                66,887.99                    35,789.52      银行间市场                                 -                 - 应付利息                                       -                 - 预提费用                              98,000.00        130,000.00          合计                      165,769.64        165,794.00                                                金额单位：人民币元                                           本期          项目     (圆信永丰大湾区A)                         基金份额（份）                账面金额 上年度末                          20,693,469.06      20,693,469.06 本期申购                           2,068,428.67       2,068,428.67 本期赎回（以“-”号填列）                  -4,358,580.12     -4,358,580.12 本期末                           18,403,317.61      18,403,317.61                                                金额单位：人民币元                                           本期          项目     (圆信永丰大湾区C)                         基金份额（份）                账面金额 上年度末                          34,767,118.04      34,767,118.04 本期申购                                       -                 - 本期赎回（以“-”号填列）                              -                 - 本期末                           34,767,118.04      34,767,118.04 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。                                                  单位：人民币元        项目                      已实现部分          未实现部分      未分配利润合计  (圆信永丰大湾区A) 上年度末                  8,190,448.49      -1,553,154.19      6,637,294.30 本期期初                  8,190,448.49      -1,553,154.19      6,637,294.30 本期利润                 -1,714,441.81       4,777,513.70      3,063,071.89 本期基金份额交易产                        -664,340.78         -72,177.65       -736,518.43 生的变动数 其中：基金申购款               631,994.33         158,041.88         790,036.21      基金赎回款           -1,296,335.11        -230,219.53      -1,526,554.64 本期已分配利润                          -                  -                  - 本期末                   5,811,665.90       3,152,181.86      8,963,847.76                                                          单位：人民币元       项目                      已实现部分             未实现部分            未分配利润合计  (圆信永丰大湾区C) 上年度末                 12,868,372.20      -2,566,092.70     10,302,279.50 本期期初                 12,868,372.20      -2,566,092.70     10,302,279.50 本期利润                 -2,904,178.35       8,378,020.94      5,473,842.59 本期基金份额交易产                                  -                  -                  - 生的变动数 其中：基金申购款                         -                  -                  -      基金赎回款                       -                  -                  - 本期已分配利润                          -                  -                  - 本期末                   9,964,193.85       5,811,928.24     15,776,122.09                                                          单位：人民币元                                 本期                  上年度可比期间         项目            2024年01月01日至2024年          2023年01月01日至2023年 活期存款利息收入                             21,259.60                27,369.28 定期存款利息收入                                     -                         - 其他存款利息收入                                     -                         - 结算备付金利息收入                           2,106.94                 2,610.34 其他                                   290.80                   389.30          合计                       23,657.34                30,368.92                                                       单位：人民币元                             本期                    上年度可比期间          项目         2024年01月01日至2024年          2023年01月01日至2023年 卖出股票成交总额                    194,756,748.87            151,496,668.00 减：卖出股票成本总额                  198,664,637.30            164,289,133.87 减：交易费用                           327,103.76              368,252.59 买卖股票差价收入                     -4,234,992.19            -13,160,718.46 无。                                                       单位：人民币元                            本期                     上年度可比期间         项目          2024年01月01日至2024年          2023年01月01日至2023年 债券投资收益——利息收入                     10,345.93                    646.57 债券投资收益——买卖债券 （债转股及债券到期兑付）                     -26,581.59              193,462.96 差价收入 债券投资收益——赎回差价                                           -                         - 收入 债券投资收益——申购差价                                           -                         - 收入         合计                       -16,235.66              194,109.53                                                           单位：人民币元                           本期                        上年度可比期间       项目          2024年01月01日至2024年12月         2023年01月01日至2023年12月 卖出债券（债转股 及债券到期兑付）                        2,775,867.24                  1,122,505.70 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑                        2,750,249.71                   927,700.00 付）成本总额 减：应计利息总额                          52,173.37                       1,297.82 减：交易费用                                25.75                         44.92 买卖债券差价收入                          -26,581.59                   193,462.96 无。 无。 无。                                                           单位：人民币元                                   本期                  上年度可比期间            项目            2024年01月01日至2024           2023年01月01日至2023                              年12月31日                   年12月31日 股票投资产生的股利收益                           841,297.92               712,456.22 其中：证券出借权益补偿收入                                   -                        - 基金投资产生的股利收益                                     -                        -           合计                       841,297.92                712,456.22                                                         单位：人民币元                            本期                      上年度可比期间        项目名称         2024年01月01日至2024年12       2023年01月01日至2023年12                            月31日                       月31日 ——股票投资                        13,155,646.64               7,187,038.14 ——债券投资                              -112.00               -116,371.13 ——资产支持证券投资                                -                           - ——基金投资                                    -                           - ——贵金属投资                                   -                           - ——其他                                      -                           - ——权证投资                                    -                           - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增                                -                           - 值税         合计                    13,155,534.64               7,070,667.01                                                         单位：人民币元                               本期                    上年度可比期间          项目            2024年01月01日至2024年         2023年01月01日至2023年 基金赎回费收入                               2,909.53                 9,276.00 转换费收入                                   10.87                      0.46          合计                           2,920.40                 9,276.46 注1：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 注2：本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出 基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 无。                                                          单位：人民币元                                本期                    上年度可比期间          项目             2024年01月01日至2024年         2023年01月01日至2023年 审计费用                                18,000.00                50,000.00 信息披露费                               80,000.00                80,000.00 证券出借违约金                                       -                        - 汇划手续费                                  1,465.00                 2,030.00          合计                         99,465.00               132,030.00    无。    无。    本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。                 关联方名称                             与本基金的关系 圆信永丰基金管理有限公司（“圆信永丰基金                基金管理人、基金销售机构、注册登 公司”）                                记机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人 厦门国际信托有限公司                          基金管理人的股东 永丰证券投资信托股份有限公司                      基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 无。 无。 无。 无。 无。                                                     单位：人民币元                                本期                上年度可比期间              项目           2024年01月01日至20        2023年01月01日至20 当期发生的基金应支付的管理费                     827,795.49         1,166,484.97 其中：应支付销售机构的客户维护费                   111,524.96          152,394.11       应支付基金管理人的净管理费                716,270.53         1,014,090.86 注：于2023年8月21日前，支付基金管理人圆信永丰基金公司的管理人报酬按前一日基 金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。 根据《圆信永丰基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等事项的 公告》，自2023年8月21日起，支付基金管理人圆信永丰基金公司的管理人报酬按前一 日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.20% / 当年天数。                                                         单位：人民币元                                  本期               上年度可比期间            项目        2024年01月01日至2024           2023年01月01日至2023                                年12月31日              年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费                     137,965.91             194,414.23 注：于2023年8月21日前，支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净 值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 根据《圆信永丰基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等事项的 公告》，自2023年8月21日起，支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资 产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。                                                         单位：人民币元  获得销售                             本期  服务费的              2024年01月01日至2024年12月31日  各关联方              当期发生的基金应支付的销售服务费    名称        圆信永丰大湾区A            圆信永丰大湾区C                 合计 圆信永丰 基金公司    合计                   0.00               173,643.20     173,643.20  获得销售                          上年度可比期间  服务费的              2023年01月01日至2023年12月31日  各关联方              当期发生的基金应支付的销售服务费    名称        圆信永丰大湾区A            圆信永丰大湾区C                 合计 圆信永丰 基金公司     合计                    0.00                209,938.85     209,938.85 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.40%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给圆信永丰基金公司，再由圆信永丰基金公司 计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日C类基金份额的基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。 无。 无。 况 无。 无。 无。                                                            单位：人民币元                      本期                         上年度可比期间 关联方名      称           期末余额           当期利息收入           期末余额             当期利息收入 中国建设 银行-活期     5,408,080.50       21,259.60    4,505,743.78        27,369.28 存款 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 无。   无。 无。 无。 无。 无。   无。 无。   本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金， 低于股票型基金。本基金通过对国家宏观经济政策的深入分析，在动态跟踪财政政策、 货币政策的基础上，判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势，分析不同政策对各类资 产的市场影响和预期收益风险，在严格控制风险的基础上，本基金通过灵活的资产配置， 充分挖掘各类金融工具的潜在投资机会，力争实现基金资产的长期稳定增值。本基金的 投资范围为国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核 准或注册发行上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中 期票据、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含 可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债及其他中国证监会允许投资的债券)、资 产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。    本基金的基金管理人实行全面风险管理与全员风险管理。基金管理人以各岗位目标 责任制为基础的第一道内控防线，员工在自律的前提下，相互监督制衡。各岗位职责明 确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在授权范围内承担责任；以相关部门、 相关岗位之间相互监督制衡的第二道内控防线，公司在相关部门和相关岗位之间建立重 要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责 任；以公司督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督 反馈的第三道防线，督察长、监察稽核部门独立于其他部门，对内部控制制度的执行情 况实行严格的检查和反馈；以董事会下属风险与合规管理委员会对公司经营管理和基金 运作中的合法合规性实行全面监督的第四道防线。风险与合规管理委员会对公司经营和 基金运作中的风险进行严格的合规检查和风险控制评估并审议公司风险管理工作报告。 董事会对基金管理人的风险管理负有最终责任。    本基金的基金管理人建立科学严密的风险评估体系，对内外部风险进行识别、评估 和分析，及时防范和化解风险；建立完整的风险控制程序，包括风险识别、风险评估、 风险控制和风险监督；对各部门和各业务循环存在的风险点进行识别评估，并建立相应 的控制措施；使用科学的风险量化技术和严格的风险限额控制对投资风险实行定量分析 和管理。    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。    本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 银行存款存放在本基金的托管人，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交 易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项 清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估 并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。    本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。    于2024年12月31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券 （2023年12月31日：未持有债券）。   流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。   针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的 处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。   于本期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的 合约到期现金流量。   本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理 办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金 组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度 指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指 标进行持续的监测和分析。   本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理 人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流 通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认 定的特殊投资组合不受上述比例限制)。   本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基 金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的   本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变 现价值。于本期末，本基金最近工作日确认的净赎回金额未超过组合资产中7个工作日 可变现资产的可变现价值。     同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质 押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质 要求与基金合同约定的投资范围保持一致。     市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。     利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中 浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金 流影响的风险。     本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投 资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。                                                          单位：人民币元  本期末   资产 货币资 金 结算备 付金 存出保 证金 交易性          708,843.78            -            -   69,923,889.74   70,632,733.52 金融资 产 应收清                     -          -            -    2,730,780.33    2,730,780.33 算款 应收申                     -          -            -        3,992.23        3,992.23 购款 资产总 计  负债 应付赎                     -          -            -     754,393.46      754,393.46 回款 应付管 理人报                 -          -            -      80,165.01       80,165.01 酬 应付托                     -          -            -      13,360.83       13,360.83 管费 应付销 售服务                 -          -            -      17,132.89       17,132.89 费 其他负                     -          -            -     165,769.64      165,769.64 债 负债总                     -          -            -    1,030,821.83    1,030,821.83 计 利率敏 感度缺      6,282,565.03          -            -   71,627,840.47   77,910,405.50 口 上年度     末  资产 货币资 金 结算备 付金 存出保        20,505.02           -            -               -      20,505.02 证金 交易性 金融资                    -      -           -    68,277,045.50   68,277,045.50 产 应收申                        -      -           -         6,788.05        6,788.05 购款 资产总 计   负债 应付清                        -      -           -       53,688.81       53,688.81 算款 应付赎                        -      -           -      132,759.70      132,759.70 回款 应付管 理人报                    -      -           -       71,563.88       71,563.88 酬 应付托                        -      -           -       11,927.32       11,927.32 管费 应付销 售服务                    -      -           -       14,841.25       14,841.25 费 其他负                        -      -           -      165,794.00      165,794.00 债 负债总                        -      -           -      450,574.96      450,574.96 计 利率敏 感度缺         4,566,902.31      -           -    67,833,258.59   72,400,160.90 口 注: 表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 于2024年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为 金净资产无重大影响(2023年12月31日：同)。    外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。    其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。    本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策 的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的 定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正， 来主动应对可能发生的市场价格风险。    本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为：股票资 产占基金资产60-95%；投资于大湾区主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价 格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪 和控制。                                                     金额单位：人民币元                         本期末                       上年度末                                      占基金                        占基金     项目                                      资产净                        资产净                     公允价值                      公允价值                                      值比例                        值比例                                       (%)                        (%) 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                                  -        -                 -        - 产－基金投资 交易性金融资                           -        -                 -        - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投                        -          -                        -         - 资 衍生金融资产                               -          -                        -         - －权证投资 其他                            -          -                        -         -      合计           69,923,889.74      89.75            68,277,045.50    94.31  假设           除中证粤港澳大湾区发展主题指数以外的其他市场变量保持不变                            对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：                                               人民币元）           相关风险变量的变动                                      本期末                     上年度末  分析           展主题指数上升5%                                       -4,774,733.88             -3,499,993.09           展主题指数下降5%     公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定：     第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。     第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。     第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。                                                               单位：人民币元                                        本期末                    上年度末     公允价值计量结果所属的层次 第一层次                            69,923,889.74   68,277,045.50 第二层次                              708,843.78                - 第三层次                                        -               -           合计                    70,632,733.52   68,277,045.50   本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。   对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停 时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期 间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券的公允 价值应属第二层次还是第三层次。                                                 单位：人民币元                                    本期      项目                      交易性金融资产                                                  合计                  债券投资           股票投资 期初余额                     -                  -               - 当期购买                     -                  -               - 当期出售/结算                  -                  -               - 转入第三层次                   -                  -               - 转出第三层次                   -                  -               - 当期利得或损失总额                -                  -               - 其中：计入损益的利                          -                  -               - 得或损失      计入其他综合                          -                  -               - 收益的利得或损失 期末余额                     -                  -               - 期末仍持有的第三层                -                  -               - 次金融资产计入本期 损益的未实现利得或 损失的变动——公允 价值变动损益                               上年度可比期间       项目                     交易性金融资产                                                合计                  债券投资          股票投资 期初余额                    -        120,449.76     120,449.76 当期购买                    -                 -              - 当期出售/结算                 -                 -              - 转入第三层次                  -         21,497.19      21,497.19 转出第三层次                  -        166,012.10     166,012.10 当期利得或损失总额               -         24,065.15      24,065.15 其中：计入损益的利                         -         24,065.15      24,065.15 得或损失       计入其他综合                         -                 -              - 收益的利得或损失 期末余额                    -                 -              - 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未实现利得或               -                 -              - 损失的变动——公允 价值变动损益 无     于2024年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023年12 月31日：同)。      不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价 值与公允价值相差很小。      截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。                      §8 投资组合报告                                                   金额单位：人民币元                                                   占基金总资产的比 序号             项目                 金额                                                      例(%)       其中：股票                       69,923,889.74              88.58       其中：债券                         708,843.78                0.90             资产支持证券                            -                  -       其中：买断式回购的买入返售金                                               -                  -       融资产                                                   占基金资产净值比 代码            行业类别           公允价值（元）                                                      例(%)  A    农、林、牧、渔业                                -                  -  B   采矿业                                     -                 -  C   制造业                         69,923,889.74            89.75  D   电力、热力、燃气及水生产和供应业                        -                 -  E   建筑业                                     -                 -  F   批发和零售业                                  -                 -  G   交通运输、仓储和邮政业                             -                 -  H   住宿和餐饮业                                  -                 -  I   信息传输、软件和信息技术服务业                         -                 -  J   金融业                                     -                 -  K   房地产业                                    -                 -  L   租赁和商务服务业                                -                 -  M   科学研究和技术服务业                              -                 -  N   水利、环境和公共设施管理业                           -                 -  O   居民服务、修理和其他服务业                           -                 -  P   教育                                      -                 -  Q   卫生和社会工作                                 -                 -  R   文化、体育和娱乐业                               -                 -  S   综合                                      -                 -               合计                 69,923,889.74            89.75 本基金本报告期末未持有港股通股票。                                                  金额单位：人民币元                                                         占基金资 序       股票代码    股票名称     数量(股)          公允价值(元)           产净值比 号                                                         例(%)                                           金额单位：人民币元                                                  占期初基金 序         股票代码    股票名称          本期累计买入金额           资产净值比 号                                                   例(%) 注："买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填 列，不考虑相关交易费用。                                           金额单位：人民币元                                                  占期初基金 序         股票代码    股票名称          本期累计卖出金额           资产净值比 号                                                   例(%) 注："买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填 列，不考虑相关交易费用。                                                              单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额                                                 187,155,834.90 卖出股票收入（成交）总额                                                 194,756,748.87 注："买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填 列，不考虑相关交易费用。                                                       金额单位：人民币元 序号            债券品种           公允价值              占基金资产净值比例(%)           其中：政策性金融债                            -                         -                                                           金额单位：人民币元 序                                                               占基金资产净           债券代码         债券名称     数量（张）              公允价值 号                                                               值比例(%) 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 根据基金合同约定，本基金不参与贵金属投资。 根据基金合同约定，本基金不参与权证投资。         本基金本报告期末未持有股指期货合约。         根据基金合同约定，本基金不参与国债期货投资。 开谴责、处罚的投资决策程序说明 阅相关发行主体的公司公告，在基金管理人知悉的范围内，报告期内基金投资的前十名 证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情形。                                           单位：人民币元 序号            名称                     金额 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。      本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。                     §9 基金份额持有人信息                                             份额单位：份        持                                        持有人结构        有                           机构投资者                        个人投资者 份额     人     户均持有的                                                占总 级别     户      基金份额                                                           占总份                                持有份额            份额        持有份额        数                                                                     额比例                                                比例      (户) 圆信 永丰     1,0 大湾     78 区A 圆信 永丰                                             100.0 大湾                                               0% 区C 合计                49,277.51    34,767,118.04             18,403,317.61       34.61%                                                持有份额总数            占基金总份额比            项目                  份额级别                                                  （份）                     例                               圆信永丰大湾                               区A 基金管理人所有从业人员持                               圆信永丰大湾 有本基金                                                        -                     -                               区C                               合计                    82,930.32                0.16%                                                        持有基金份额总量的数量区              项目                      份额级别                                                                 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资                  圆信永丰大湾区A                                       0~10 和研究部门负责人持有本开放式                  圆信永丰大湾区C                                          0 基金                              合计                                             0~10                      圆信永丰大湾区A                             0 本基金基金经理持有本开放式基                      圆信永丰大湾区C                             0 金                      合计                                   0                    §10 开放式基金份额变动                                                     单位：份                        圆信永丰大湾区A             圆信永丰大湾区C 基金合同生效日(2020年05月14 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额                20,693,469.06      34,767,118.04 本报告期基金总申购份额                  2,068,428.67                  - 减：本报告期基金总赎回份额                4,358,580.12                  - 本报告期基金拆分变动份额                            -                  - 本报告期期末基金份额总额                18,403,317.61      34,767,118.04                      §11 重大事件揭示     报告期内，未召开基金份额持有人大会且无决议。     报告期内，基金管理人的重大人事变动：2024年4月1日，范妍女士离任公司副总经 理。2024年4月30日，吴莉芳女士离任公司副总经理兼财务负责人；同日，苏东升先生 新任公司副总经理兼财务负责人。     经中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，蔡亚蓉女 士不再担任中国建设银行资产托管业务部总经理职务。     本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。     报告期内，本基金投资策略未改变。   本基金本报告期审计机构由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期应支付给安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）的审计费用为18,000.00元。目前该会计师事务所已连续为本基金提供1年 审计服务。 报告期内，基金管理人及其高级管理人员均未受稽查或处罚。 报告期内，托管人及其高级管理人员均未受稽查或处罚。                                              金额单位：人民币元      交         股票交易                    应支付该券商的佣金      易 券商   单                     占当期股                      占当期佣    备 名称   元   成交金额              票成交总        佣金            金总量的    注      数                     额的比例                       比例      量 国泰 君安 国元 证券 中银 国际   1     73,232,488.59    19.18%       42,654.50    20.78% - 证券 东方 证券 方正 证券 兴业 证券 注1：截止本报告期末，本基金已有7个交易单元。本报告期内基金减少1个证券公司交 易单元，为方正证券股份有限公司上交所交易单元。 注2：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。 选择租用证券公司基金交易单元的选择标准如下： （1）资金实力雄厚，财务状况良好； （2）经营行为稳健规范，在业内有良好的声誉； （3）内控制度健全，内部管理严格，具有良好的合规风控能力，并能满足基金运作高 度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的 需要，并能为基金管理提供全面的信息服务； （5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员； （6）具有较强的全方位金融研究、服务能力和水平。 注3：基金选择证券公司交易单元的选择程序如下： （1）本基金管理人对证券公司的经营管理能力、资金及财务状况、合规风控能力、交 易服务能力、研究服务能力等各项指标进行评价，经相应审批后确定选用交易单元的证 券公司； （2）本基金管理人与被选中的证券公司签订交易单元租用协议。                                                                  金额单位：人民币元               债券交易                 债券回购交易                权证交易          基金交易                                              占当期债                      占当期债                                     占当期权          占当期基  券商名称                                        券回购成         成交金额         券成交总      成交金额                    成交金额   证成交总   成交金额   金成交总                                              交总额的                      额的比例                                     额的比例          额的比例                                               比例 国泰君安    300,354.00    5.20%                   86.84%      -      -      -      - 国元证券             -         -                  7.18%       -      -      -      - 中银国际证   2,660,005. 券               02 东方证券                  48.76%                  5.98%       -      -      -      - 方正证券             -         -             -         -      -      -      -      - 兴业证券             -         -             -         -      -      -      -      -  序号              公告事项                            法定披露方式              法定披露日期      圆信永丰大湾区主题混合型      度报告      圆信永丰大湾区主题混合型      告      圆信永丰基金管理有限公司      公告      圆信永丰大湾区主题混合型      度报告      圆信永丰基金管理有限公司      公告      圆信永丰大湾区主题混合型      新      圆信永丰大湾区主题混合型      概要更新      圆信永丰大湾区主题混合型      度报告      圆信永丰大湾区主题混合型      告      圆信永丰大湾区主题混合型      度报告      圆信永丰基金管理有限公司      子冒用"圆信永丰基金"名义              从事诈骗活动的风险提示公              告              圆信永丰基金管理有限公司              务所公告                               §12 影响投资者决策的其他重要信息 投                             报告期内持有基金份额变化情况                             报告期末持有基金情况 资              持有基金份额比 者        序              例达到或者超过           期初份额             申购份额       赎回份额         持有份额            份额占比 类        号 别 机            20240101-20241 构                 231                                                 产品特有风险          本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份 额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。      无。      基金管理人、基金托管人处 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。 咨询电话：4006070088 公司网址：http://www.gtsfund.com.cn                                           圆信永丰基金管理有限公司                                             二〇二五年三月三十一日